Slik bruker du et flytende gjennomsnitt for å kjøpe aksjer Det bevegelige gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som utjevner prisdata ved å skape en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker eller hvilken som helst tidsperiode handelsmannen velger. Det er fordeler ved å bruke et glidende gjennomsnitt i din handel, samt alternativer på hvilken type glidende gjennomsnitt som skal brukes. Flytte gjennomsnittlige strategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer til både langsiktige investorer og kortsiktige forhandlere. (se De fire øverste tekniske indikatorene Trend Traders trenger å vite.) Hvorfor bruke et flytende gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan bidra til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen av det bevegelige gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide på hvilken måte prisen beveger seg. Vinklet opp og prisen går oppover (eller var nylig) samlet, vinklet ned og prisen beveger seg nedover generelt, beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i en rekkevidde. Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en uptrend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt opptre som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes at gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper opp av den. I en downtrend kan et bevegelige gjennomsnittsmiddel virke som motstand som et tak, prisen treffer det og begynner deretter å falle igjen. Prisen vil ikke alltid respektere det bevegelige gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan løpe gjennom den litt eller stoppe og reversere før du når den. Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden oppe. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Flytte gjennomsnitt kan ha forskjellige lengder skjønt (diskuteres kort tid), så man kan indikere en opptrending, mens en annen indikerer en nedtrengning. Typer av bevegelige gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger bare opp de fem siste daglige sluttkursene og deler det med fem for å skape et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enkeltstrømmende linjen. En annen populær type bevegelige gjennomsnitt er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Beregningen er mer kompleks, men gjelder i utgangspunktet mer vekt til de siste prisene. Skriv en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, og du vil legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vekten på de siste prisdataene. Kartlegging av programvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matte er nødvendig for å bruke en MA. En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre på et aksje - eller finansmarkedet for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen valgt for et bevegelig gjennomsnittsnivå vil også spille en viktig rolle i hvor effektiv det er (uavhengig av type). Flytende gjennomsnittlig lengde Vanlige bevegelige gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (ett minutt, daglig, ukentlig, osv.), Avhengig av handelshandelshorisonten. Tidsrammen eller lengden du velger for et bevegelige gjennomsnitt, også kalt tittelperioden, kan spille en stor rolle i hvor effektiv det er. En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med en lang titt tilbake periode. I figuren under 20-dagers glidende gjennomsnitt sporer vi mer nøyaktig den aktuelle prisen enn 100-dagers gjør. 20-dagene kan være av analytisk fordel for en kortere handler siden det følger prisen nærmere, og produserer derfor mindre lag enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell reversering. Tilbakekall, som en generell retningslinje, når prisen ligger over et bevegelig gjennomsnittsnivå, regnes trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt kan være lengde, 15, 28, 89 osv. Justering av glidende gjennomsnitt slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidige signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers er en av de viktigste bevegelige gjennomsnittlige strategiene. Den første typen er en prisovergang. Dette ble diskutert tidligere, og er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalere en potensiell endring i trenden. En annen strategi er å bruke to bevegelige gjennomsnitt til et diagram, en lengre og en kortere. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et kjøpssignal som det indikerer at trenden skifter opp. Dette kalles et gyldent kors. Når kortere MA krysser over lengre sikt, er det et salgssignal som det indikerer at trenden går nedover. Dette er kjent som et dødpunktskryss. Flytte gjennomsnitt beregnes ut fra historiske data, og ingenting om beregningen er forutsigbar i naturen. Derfor kan resultater ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt være tilfeldige - til tider ser markedet ut til å respektere MA-støtteresistans og handelssignaler. og andre ganger viser det ingen respekt. Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakket, kan prisen svinge frem og tilbake som genererer flere trend reversaltrade signaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å bidra til å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA crossovers, der MAs blir forvirret i en periode som utløser flere (liknende tapende) handler. Flytte gjennomsnitt fungerer ganske bra i sterke trender, men ofte dårlig i hakkete eller varierte forhold. Justering av tidsrammen kan hjelpe til med dette midlertidig, selv om det til enhver tid er noen problemer med disse problemene, uansett hvilken tidsramme som er valgt for MA (e). Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å utjevne det og lage en flytende linje. Dette kan gjøre isolerende trender enklere. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn et enkelt glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det føre til falske signaler. Flytte gjennomsnitt med kortere tittelperiode (20 dager, for eksempel) vil også reagere raskere på prisendringer enn gjennomsnitt med lengre utseende (200 dager). Flytte gjennomsnittsoverskridelser er en populær strategi for både oppføringer og utganger. MAs kan også markere områder med potensiell støtte eller motstand. Mens dette kan virke forutsigbart, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser bare gjennomsnittsprisen over en bestemt tidsperiode. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Hvordan bruke flytende gjennomsnitt Gjeldende gjennomsnitt hjelper oss å først definere trenden og for det andre å gjenkjenne endringer i trenden. Det er det. Det er ingenting annet som de er gode for. Alt annet er bare bortkastet tid. Jeg vil ikke komme inn i gory detaljer om hvordan de er konstruert. Det er omtrent en zillion nettsteder som vil forklare matematisk sminke av dem. Jeg lar deg gjøre det på egen hånd en dag når du er veldig lei av det. Men alt du virkelig trenger å vite er at en glidende gjennomsnittlig linje bare er gjennomsnittsprisen på en aksje over tid. Det er det. De to bevegelige gjennomsnittene bruker jeg to bevegelige gjennomsnitt: 10-års simpel glidende gjennomsnitt (SMA) og 30-års eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA). Jeg liker å bruke en tregere og en raskere. Hvorfor Fordi den raskeste (10) krysser over den langsommere en (30), vil den ofte signalere en trendendring. La oss se på et eksempel: Du kan se i diagrammet over hvordan disse linjene kan hjelpe deg med å definere trender. På venstre side av diagrammet er 10 SMA over 30 EMA, og trenden er oppe. De 10 SMA krysser ned under 30 EMA i midten av august, og trenden er nede. Deretter krysser 10 SMA tilbake gjennom 30 EMA i september, og trenden er opp igjen - og den holder seg oppe i flere måneder etterpå. Her er reglene: Fokusere kun på lange stillinger når de 10 SMA er over 30 EMA. Fokuser kun på korte stillinger når de 10 SMA er under 30 EMA. Det blir ikke noe enklere enn det, og det vil alltid holde deg på høyre side av trenden. Merk at glidende gjennomsnitt bare fungerer bra når en aksje er trending - ikke når de er i et handelsområde. Når en aksje (eller selve markedet) blir slurvet, kan du ignorere glidende gjennomsnitt - de pleier ikke å jobbe. Her er viktige ting å huske (for lange stillinger - revers for korte stillinger.): De 10 SMA må være over 30 EMA. Det må være god plass mellom de bevegelige gjennomsnittene. Begge bevegelige gjennomsnitt må være skråt oppover. 200-glidende gjennomsnittet 200 SMA brukes til å skille oksen fra bjørneområdet. Studier har vist at ved å fokusere på lange stillinger over denne linjen, og korte stillinger under denne linjen kan gi deg en liten kant. Du bør legge til dette bevegelige gjennomsnittet for alle diagrammer i alle tidsrammer. Ja. ukentlige diagrammer, daglige diagrammer og intradag (15 min, 60 min) diagrammer. 200 SMA er det viktigste glidende gjennomsnittet å ha på et lageroversikt. Du vil bli overrasket over hvor mange ganger en aksje vil reversere i dette området. Bruk dette til din fordel. Når du skriver skanner for aksjer, kan du også bruke dette som et ekstra filter for å finne potensielle lange oppsett som ligger over denne linjen og potensielle korte oppsett som er under denne linjen. Støtte og motstand I motsetning til populær tro finner aksjer ikke støtte eller motstand mot flytteverdier. Mange ganger vil du høre handelsmenn si, Hei, se på denne aksjen. Det hoppet av 50-dagers glidende gjennomsnitt. Hvorfor ville en aksje plutselig hoppe av en linje som noen handelsmann satte på et lagerdiagram, det ville ikke. En aksje vil bare sprette (hvis du vil kalle det som) av betydelige prisnivåer som skjedde tidligere - ikke en linje på et diagram. Aksjer vil reversere (opp eller ned) til prisnivåer som ligger i nærheten av populære bevegelige gjennomsnitt, men de går ikke tilbake på linjen selv. Så, antar at du ser på et diagram, og du ser aksjen trekke tilbake til, la oss si det 200-glidende gjennomsnittet. Se på prisnivået på diagrammet som viste seg å være betydelige støtte - eller motstandsområder tidligere. Det er de områdene hvor aksjen vil sannsynligvis reversere. Tekniske analyser Strategier Hvis du hadde en indikator for handelsteknisk analyse, hva ville det vært Jeg deltok i et handelsnettsted denne helgen der jeg demonstrerte noen strategier til rundt 1.000 handelsmenn. Spørsmålet jeg fikk spurte mest om og om igjen av minst 20 deltakere var å gi min favorittindikator for trading tekniske analysestrategier. Min forklaring var ganske enkel. Den beste indikatoren er den som passer til den type markedsmiljø som du for tiden handler med. Selv om svaret mitt var korrekt og korrekt, kunne jeg fortelle at svaret mitt var for vakt og ikke tilfredsstiller nysgjerrigheten til de fleste handelsfolk. Etter avslutningen av seminaret ble jeg spurt en siste gang et litt annet spørsmål. Spørsmålet var 8220if du måtte velge bare en teknisk analyseindikator, hva ville det være Den Moving Average Indicator Mitt svar var raskt og raskt, det ville være det 20-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en variasjon av et enkelt glidende gjennomsnitt. Før datamaskiner ble mye brukt til markedsanalyse, satte handelsmenn seg av enkle glidende gjennomsnittlige indikatorer fordi de var enkle og enkle å beregne. For å beregne et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, legger du bare til sluttkursene de siste 10 dagene og deler med 10. Det 20-dagers glidende gjennomsnittet beregnes ved å legge sluttkursene over en 20-dagers periode og divide med 20, og så videre. Etter hvert som handelsfolk begynte å bruke datamaskiner i begynnelsen av syttitallet, ønsket de å finne måter å gjøre forbedringer på det bevegelige gjennomsnittet, nærmere bestemt ønsket de å finne en måte å skape mindre treghet mellom markedet de analyserte og indikatoren. Det enkle glidende gjennomsnittet var bare ikke rask nok til å reagere på volatile markedsveier. Traders ønsket en indikator som lignet et enkelt bevegelige gjennomsnitt, men ville legge mer vekt på de siste prishandlingene og mindre på tidligere prishandlinger. Du kan se i dette eksemplet hvordan det enkle glidende gjennomsnittet reagerer mye langsommere på prisvirkningen enn det eksponentielle glidende gjennomsnittet. Dette er den viktigste grunnen til at de fleste kortsiktige handelsmenn og daghandlere bruker det eksponentielle glidende gjennomsnittet i stedet for den enkle. Legg merke til hvordan den røde linjen er mer dynamisk enn den grønne linjen Ta en titt på et annet eksempel på hvordan eksponentielt glidende gjennomsnitt er raskere å reagere ved handel med tekniske analysetrender. I dette kan du se hvor mye raskere det eksponensielle glidende gjennomsnittet reagerer på lageret som vender seg opp igjen. Det enkle bevegelige gjennomsnittet beveger seg knapt mens aksjene blir vesentlig momentum oppover. Den grønne linjen går knapt mens lager fortjener betydelig momentum oppover Den beste måten å benytte det eksponensielle flytende gjennomsnittet I løpet av de neste dagene vil jeg vise deg en komplett handelsmetode som jeg opprettet for flere år siden, som er avhengig av eksponentiell glidende gjennomsnittlig indikator. Siden det eksponentielle glidende gjennomsnittet er veldig dynamisk og reagerer godt på de siste prisendringene, pleier jeg å bruke den til å handle med tilbakekallings - eller retracementstrategier. Det første du må gjøre er å justere eksponentielt glidende gjennomsnitt til 20 dager. De 20 dagene er et godt utgangspunkt for de fleste volatile aksjer, futures og valutamarkeder. Hvis du er dagshandel, bruk 20 barer i stedet for 20 dager. Etter at du har justert innstillingene du vil finne et aksjemarked eller annet marked som handler vesentlig over 20 dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt. Jo lenger prisen er borte fra gjennomsnittet jo bedre. Du kan se i dette eksemplet hvor langt aksjen handler over det glidende gjennomsnittet. Dette er et flott filter for å finne aksjer eller andre markeder som trender sterkt. Du vil finne aksjer eller andre markeder som øker skarpt bort fra EMA. Det neste trinnet er å overvåke aksjen eller markedet du handler, og vent på at markedet skal handle helt under 20-dagers EMA. Dette eksemplet viser deg nøyaktig hva jeg mener. Du vil sørge for at høyheten ikke berører EMA og handler helt under det. Aksjen rallied og innen noen få dager faller helt under EMA. Det neste trinnet etter at aksjen eller andre markeder du handler, faller helt under 20-dagers EMA, er å vente på at markedet skal handle igjen helt over 20-dagers EMA. Du kan se hvordan aksjen bare falt for noen dager før gjenopptakelse av den sterke trenden, dette er et godt tegn. Hvis bestanden skulle bli under gjennomsnittet i mer enn en uke, ville jeg nok være litt bekymret for fortsatt momentum. Flyttingen under det bevegelige gjennomsnittet var kort levet Her er hvordan hele mønsteret ser ut som på ett fortsettende diagram. Du kan få en god følelse for hvordan 20-dagers EMA filtrerer sterke trendmarkeder og enda viktigere, hvordan det identifiserer pullbacks bort fra hovedtrenden. Du kan se hele prosessen på dette diagramet I morgen vil jeg demonstrere hvordan du korrekt oppgir ordrer ved hjelp av denne metoden, hvordan du beregner stoppnivået ditt og hvordan du måler resultatmålet ditt også. Dette kommer til å være en travel uke, så gjør deg klar til å lære en av mine favoritt kortsiktige handelsstrategier. Konklusjonen Jeg håper du ser hvorfor 20-dagers EMA er en av de mest fleksible indikatorene for trading teknisk analyse strategier. Hold deg innstilt for morgendagens økt. Jeg lover det vil være en flott en. Av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksNews Research on Trading Stocks og alternativer med Moving Averages fra Connors Research I 2004, da Larry Connors Amp Connors Research publiserte hvordan Markets Really Work. de startet med forslaget om å alltid se på dataene for å utvikle unik innsikt i prisadferd i stedet for å blinde følge allment aksepterte 8220truths8221. Det er med den samme disiplinen at de foretok sin siste undersøkelse om anvendelsen av Moving Averages. Resultatet av denne innsatsen er en kraftig ny måte å bruke Moving Averages som et kortsiktig timing verktøy for å identifisere høy sannsynlighet betyr reversering handler. Denne nye kvantifiserte Flytende Gjennomsnittsstrategien øker sannsynligheten for å identifisere store markedssvingninger og gjør det mulig for handelsmenn å utnytte disse mulighetene. Når handlet riktig, kan denne nye tilnærmingen til trading Moving Averages gi tradere med konsistente, positive resultater i enhver markedsforhold. Mange av strategiens variasjoner i denne veiledningen har vært riktig opp til over 75 av tiden over en tolvårsperiode som begynner i januar 2001. Bare ta en titt på resultatene nedenfor: Topp 10 Utførelsesvariasjoner Sortert etter Vinn Rate Top 10 Performing Variations Sortert etter gjennomsnittlig gevinst per handel Det er også dusinvis av variasjoner med gjennomsnittlig gevinst per handel på over 4. Alle strategireglene er fullstendig detaljert i veiledningen sammen med handelseksempler og hvordan du tilpasser strategien for dine handelsbehov. Handelsbeholdninger og opsjoner med flytende gjennomsnitt inkluderer: De eksakte handelsreglene. Dette er ikke en svart boks fullstendig avsløring av reglene er gitt. Hvordan identifisere de beste Moving Averages trading oppsettene. Hvordan velge de beste inngangsnivåene som passer din handelsstil. Hvor å plassere dine bestillinger hver dag. Hvor og når for å avslutte bestillingene dine nøyaktig. Klikk her for å bestille din kopi i dag Merk: Denne veiledningen ble publisert 2. desember 2013.
No comments:
Post a Comment